PG电子解构量化投资策略中的金融数学应用 帝国理工学院终身正教授科研项目金融学是现代经济的产物，它是研究价值判断和价值规律的学科，其学术领域包括银行学、证券、保险学、信托学，可将金融学分为微观金融学、宏观金融学PG电子。传统的金融学研究领域大致有两个方向：宏观层面的金融市场运行理论和微观层面的公司投资理论。

　　以伦敦经济学院为例，申请该校金融学硕士，需获得英国大学学士学位或海外同等学位。申请人要有金融相关背景，如会计、经济学、商科、数学等，如果还有相关的工作经验更有优势。平均成绩需达85%以上，GMAT650分。语言方面，100分，7.0分。

　　科研力Plus针对想申请金融学/金融数学/量化金融等热门专业的同学，专门开设了适用于升学党的背景提升科研项目，参与研究前沿课题，让学生不仅可以获得申请所需相关学术经验，还可以积累一段言之有物的实战经历，增强名校申请竞争力！

　　金融学课题：解构量化投资策略中的金融数学应用---利用数学回测和均值回归构建趋势跟踪模型与投资交易策略

　　Johannes导师目前任职于帝国理工学院金融数学专业并且担任该专业的学科主任职务。同时作为项目主任，负责CFM-Imperial Institute of Quantitative Finance项目的发展工作。该项目是由帝国理工学院与CFM公司共同组建，旨在以促进跨学科研究为目标，专注研究金融市场的复杂性和定量建模以及金融风险的管理。在帝国理工任教之前，曾在卡内基梅隆大学和苏黎世联邦理工学院任教。卡内基梅隆大学的量化金融专业常年居全美前三，苏黎世联邦理工学院更是享誉世界的理工科大学，也是爱因斯坦的母校，2022年QS全球第8位。得益于他精湛的教学水平，Johannes的学生在不同的行业都取得了显著的成就。其中他的中国学生Fei以优异的学术成果斩获美国哥伦比亚大学的助理教授职位，另一位中国学生Ren通过重重筛选获得了瑞士信贷（世界500强）的高级职位。毫不夸张的说，Johannes导师是金融数学专业最具权威的教授之一。

　　本课程是量化金融投资管理的核心课程。我们将首先分析现有的交易策略量化评估方法，包括针对交易策略本身的评估和相对基准整体市场的评估。然后，我们将转向如何通过使用历史和模拟数据对交易策略进行回溯测试来调整交易策略，并讨论如何避免常见的陷阱，如前瞻性偏差和数据挖掘。这些方法都会通过实践中经常使用的一些交易策略中加以说明和引证。从被动指数跟踪作为基准开始，我们将讨论系统因素，如“价值”(市场价格与“基础价值”估值的比较)、“动量”(对均值回归趋势的押注)和“规模”(小公司和大公司业绩的系统差异)。同时，我们将讨论有多少交易策略通过提供“流动性”而获得溢价，例如一些本无法实现的独立交易通过附带交易方式进而实现收益。这些工具和概念将在课程的项目部分进一步发展，学生将使用真实的数据自行实施和测试交易策略。成功完成课程后，学生将能够分析和设计一系列典型的交易策略。

　　金融学专业就业前景广阔，毕业生可在银行业的相关岗位、保险行业相关岗位、证券行业相关岗位、基金行业相关岗位、大宗商品、信贷及资管行业相关岗位等工作PG电子。也有通过公务员考试，进入国家银行、银保监会PG电子、证监会、税务局、社保机构等国家机关及事业单位。